Чесно про Келлі

Келлі визначає розмір ставки за перевагою, яку ти вже маєш; створити її він не може. Якщо твоя ймовірність не перевищує поріг беззбитковості коефіцієнта, ставка дорівнює нулю. Завищена оцінка шансів може перетворити впевнену ставку на дорогу помилку.

Келлі — теж правило розміру ставки. На відміну від прогресій, йому потрібна справжня перевага, яку коефіцієнт рідко залишає гравцеві.

Поріг беззбитковості за коефіцієнтом: 50.00%.

Без переваги Келлі нічого не ставить: твоя ймовірність не перевищує поріг беззбитковості коефіцієнта.

Оцінка ринкової ймовірності після пропорційного вилучення маржі: 46.94%. Це наближення ринкової оцінки за загальною типовою маржею, а не точна оцінка для цього коефіцієнта.

Середня ринкова маржа — це маржа усереднених коефіцієнтів, вона нижча за маржу типового окремого букмекера.

Якщо твоя оцінка збігається з ринковою, Келлі каже: 0.

Джерело: bookmaker_margins, трійки середніх ринкових коефіцієнтів закриття; 62,016 матчів із коефіцієнтами, роки початку сезонів 2021–2025, обчислено 2026-09-30 08:58:39 командою football:index:bookmaker-margins (BookmakerMarginIndexer).

П’ять повних сезонів для кожного календаря: перехідні сезони вважаються завершеними після 30 червня, календарні — після 31 грудня; лише розпізнані датовані сезони та зіграні матчі. Коефіцієнти відкриття не підставляються.

Метод

За десяткового коефіцієнта o та твоєї ймовірності p як частки повний Келлі f = max(0, (o × p − 1)/(o − 1)); ставка = банк × f. Половинний Келлі використовує f/2. Оцінка ринкового шансу = 1/[o × (1 + типова маржа)]. Ризик обчислюється на сервері точною біноміальною рекурсією з поглинанням, а не симуляцією: на кожній ставці шляхи, що досягли 50% початкового банку або менше, враховуються один раз. Розмір ставки змінюється як стала частка залишку; усі 100 ставок незалежні, з однаковим коефіцієнтом і твоєю заявленою справжньою ймовірністю. Оцінка ризику передбачає додатний початковий банк.

Чого це не доводить: точності твоєї ймовірності, застосовності історичної середньої маржі до цього коефіцієнта чи безпечності ставки. Округлений до нуля ризик не є гарантією; помилка ймовірності й залежність ставок роблять оцінку ризику непридатною.